ソース ファイルには、my_global.h を mysql.h の前に含める必要があります。

#include <my_global.h>
#include <mysql.h>

my_global.h には Windows でプログラムをコンパイルするために必要な Windows 互換 (windows.h など) の他のファイルが含まれています。

コードをオンデマンドで libmysql.dll にロードする単なるラッパーである動的な libmysql.lib ライブラリにリンクさせるか、あるいは静的な mysqlclient.lib ライブラリにリンクできます。

MySQL クライアント ライブラリはスレッド ライブラリとしてコンパイルされますので、コードもマルチ スレッドとしてコンパイルする必要があります。